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計量ファイナンスにおけるLLMの活用

Lopez-Lira & Tang (2023) Can chatgpt forecast stock price movements?

[2304.07619] Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models

  • ニュースがポジティブかネガティブかをChatGPTに判定させてトレードする

Kim et al. (2024). Financial Statement Analysis with Large Language Models.

概要

  • B/SとP/LをGPT-4に入力し、CoTで収益を予測させる

  • 翌年のEPSの上昇/下落の二値分類の予測