条件付き分布予測

目的変数$y$の特徴量$X$の条件付き分布$P(y|X)$を予測する方法について。

NGBoost¶

NGBoost: Natural Gradient Boosting for Probabilistic Prediction

目的変数の条件付き分布を例えば正規分布と仮定して、平均・分散といった分布のパラメータを推定する。

決定木部分はLightGBMのような計算量削減がとられてないので遅い

LightGBMLSS¶

LightGBMLSSというパッケージを使うと、LightGBMで分布予測ができる