BeigeBookで利下げ・利上げを予測して国債を買う#
背景#
FOMCは12の地区連銀から出される報告書Beige Bookをもとに金融政策を決める。
Beige Bookが出てからFOMC開催まで2週間ほどある
Beige Bookの情報をもとにFOMCの動きを予測できれば、その後の国債価格が上がるかどうかを予測できる
手法#
Beige BookをFinBERTでセンチメント分析し、スコアにする
マクロ経済データと併せてテーブルデータに入れてXGBoostで上がるかどうかを二値分類
結果#
2年もの国債と10年もの国債のイールドスプレッド（長短金利差）は2Yと10Y自体の金利よりも予測しやすい。正解率0.61 ~ 0.75くらい
イールドスプレッドの正負をもとに国債を売買するシミュレーションで年率リターン75 ~ 97%くらい