条件付き分布予測

目的変数\(y\)の特徴量\(X\)の条件付き分布\(P(y|X)\)を予測する方法について。

NGBoost

NGBoost: Natural Gradient Boosting for Probabilistic Prediction

目的変数の条件付き分布を例えば正規分布と仮定して、平均・分散といった分布のパラメータを推定する。

決定木部分はLightGBMのような計算量削減がとられてないので遅い

LightGBMLSS

LightGBMLSSというパッケージを使うと、LightGBMで分布予測ができる