ラグランジュの未定乗数法

ラグランジュの未定乗数法#

制約条件付きの凸最適化を解析的に解く方法としてよく用いられる方法。

大まかには、以下の手続きで問題の制約を緩和して解く。

(1) 微分可能な凸関数 $f (x)$ に対する制約付き最小化問題があるとする。

\begin{array}{r} \begin{aligned} min_{x} & f (x) \\ subject to & g (x) \leq 0 \end{aligned} \end{array}

(2) ラグランジュ未定乗数という未知の値 $λ \geq 0$ を用いて、ラグランジュ関数（ラグランジアン）

L (x, λ) = f (x) + λ (g (x) - 0) = f (x) + λ g (x)

を作る。

(3) ラグランジュ双対問題

\begin{array}{r} \begin{aligned} max_{λ} & L (x, λ) \\ subject to & λ \geq 0 \end{aligned} \end{array}

を解いていく。 $L (x, λ)$ を $x$ で微分してゼロとおき、

0 = \frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + λ \frac{\partial g}{\partial x}

これを解いて最適解 $λ^{*}, x^{*}$ を得る。この解 $x^{*}$ は元の最小化問題（主問題）の解と一致することが知られている。

以下のような最適化問題があるとする

\begin{array}{r} \begin{aligned} minimize & f (x) \\ subject to & g_{i} (x) = b_{i} (i = 1, . . ., k) \\ h_{j} (x) \geq b_{j} (j = 1, . . ., l) \end{aligned} \end{array}

この問題の制約を緩和して、もう少し簡単な問題にするアプローチの一つがラグランジュ緩和である。

例えば等式制約 $g_{i} (x) = b_{i}$ を適当な数値 $β_{i}$ 倍して目的関数に入れる。

微分可能な凸関数 $f_{i} (x), (i = 0, . . ., m)$ に対する制約付き最小化問題

\begin{array}{r} \begin{aligned} min_{x} & f_{0} (x) \\ subject to & f_{i} (x) \leq a_{i} (i = 1, . . ., m) \end{aligned} \end{array}

のラグランジュ双対問題とは、ラグランジュ未定乗数 $λ_{i}$ とラグランジュ関数（ラグランジアン）

L (x, λ) = f_{0} (x) + \sum_{i = 1}^{m} λ_{i} (f_{i} (x) - a_{i})

を用いて、以下のように定義される。

\begin{array}{r} \begin{aligned} max_{λ} inf_{x} & L (x, λ) \\ subject to & λ \geq 0 \end{aligned} \end{array}