対称行列の固有値#
対称行列に対しては
固有値も固有ベクトルもすべて実数
固有ベクトルは互いに直交する
という性質を持っている。
現実世界やデータサイエンス領域での応用において固有値を求めるとき、相関行列や分散共分散行列など対称行列の固有値を求めることが多いので対称行列に対する固有値のトピックに触れておくと理解しやすい。
対称行列の固有値と固有ベクトルは実数#
定理
対称行列の固有値はすべて実数であり、対応する固有ベクトルも実数ベクトルである
証明
対称行列
となる。「正方行列
となり、2つの式の左辺は等しいことがわかる。2つの式の辺々を差し引くと
となる。固有ベクトルは
固有ベクトルは連立1次方程式
の解であり、係数がすべて実数であるから解も実数である。
対称行列の固有ベクトルは直交する#
定理
対称行列の異なる固有値に対応する固有ベクトルは互いに直交する
証明
対称行列
第1式を
となる。そのため上の2つの式の辺々を差し引くと
対称行列の対角化#
定理
証明
対称行列の固有値分解(スペクトル分解)#
定理
証明
の両辺に右から