ARIMAモデル

ARIMAモデル#

Box-Jenkins法#

Box-Jenkins法は、時系列データの分析のフレームワーク。

以下の手順で分析を行う

  1. データを分析しやすくなるよう変換する（定常過程にする）

  2. ARIMAモデル系のモデルを適用する

  3. モデルの適合性を評価する

  4. モデルを用いて予測する

ARモデル#

自己回帰（AR）過程 （autoregressive process）は、過程が自身の過去に回帰された形で表現される過程。1次AR過程は

yt=c+ϕ1yt−1+εt,εt∼ W.N. (σ2)

特性方程式と定常性#

MAモデル#

移動平均（MA）過程 （moving average process） はホワイトノイズの線形和による過程。1次MA過程MA(1)は

yt=μ+εt+θ1εt−1,εt∼ W.N. (σ2)

ARMAモデル#

ARIMAモデル#

SARIMAモデル#

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